Перейти до основного
Підтримка
Вхід
Вхід за допомогою облікового запису Microsoft
Увійдіть або створіть обліковий запис.
Вітаємо,
Виберіть інший обліковий запис.
У вас є кілька облікових записів
Виберіть обліковий запис, за допомогою якого потрібно ввійти.

У цій статті наведено синтаксис формули й описано використання функції ODDLYIELD у Microsoft Excel.

Опис

Повертає прибуток для цінного паперу з нерегулярним (коротким або довгим) останнім періодом.

Синтаксис

ODDLYIELD(дата_угоди;дата_погаш;ост_виплата;ставка;ціна;погашення;частота;[базис])

Увага!: Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення 23 травня 2008 р., введіть DATE(2008;5;23). У разі введення дат у текстовому форматі можуть статися помилки.

Синтаксис функції ODDLYIELD має такі аргументи:

  • Дата_угоди    – обов’язковий аргумент. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.

  • Дата_погаш    — обов’язковий аргумент. Дата погашення цінного паперу. Дата погашення – це дата завершення терміну дії цінних паперів.

  • Ост_виплата    — обов’язковий аргумент. Дата останнього купона для цінного паперу.

  • Ставка    — обов’язковий аргумент. Відсоткова ставка цінного паперу.

  • Ціна    — обов’язковий аргумент. Ціна цінного паперу.

  • Погашення    Обов'язковий. Номінальна вартість погашення цінних паперів за 100 грн.

  • Частота    – обов’язковий аргумент. Кількість купонних платежів протягом року. Для річних платежів частота = 1; для піврічних частота = 2; для квартальних частота = 4.

  • Базис    – необов’язковий аргумент. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.

Базис

Спосіб обчислення кількості днів

0 або не вказано

США (NASD) 30/360

1

Фактичний/фактичний

2

Фактичний/360

3

Фактичний/365

4

Європейський 30/360

Примітки

  • У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.

  • Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Наприклад, 30-річна облігація випущена 1 січня 2008 р., а куплена покупцем шістьма місяцями пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2008 р., датою угоди — 1 липня 2008 р., а датою погашення — 1 січня 2038 р., тобто 30 років після дати випуску — 1 січня 2008 р.

  • Аргументи «дата_угоди», «дата_погаш», «ост_виплата» та «базис» скорочуються до цілих значень.

  • Якщо аргумент «дата_угоди», «дата_по погашення» або «last_interest» не є припустимою датою, функція ODDLYIELD повертає #VALUE! .

  • Якщо ставка < 0 або ціна ≤ 0, функція ODDLYIELD повертає #NUM! .

  • Якщо базис < 0 або базис > 4, функція ODDLYIELD повертає #NUM! .

  • Умова дати має відповідати наведеним нижче умовам; Інакше функція ODDLYIELD повертає #NUM! значення помилки:

    дата_погаш > дата_угоди > ост_виплата

  • Функція ODDLYIELD обчислюється в такий спосіб:

    Формула

    де:

    • Ai = кількість накопичених днів i-того або останнього квазікупонного періоду в межах нерегулярного періоду, якщо рахувати вперед від дати останньої виплати відсотків перед погашенням.

    • DCi = кількість днів, нарахована в i-тому або останньому квазікупонному періоді, що розмежовано тривалістю фактичного купонного періоду.

    • NC = кількість квазікупонних періодів у нерегулярному періоді. (Якщо це число містить дріб, він округлюється до більшого цілого числа.)

    • NLi = звичайна довжина у днях i-того або останнього квазікупонного періоду в межах нерегулярного купонного періоду.

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані

Опис аргументу

20.04.2008

Дата угоди

15.06.2008

Дата погашення

24.12.2007

Дата останньої виплати відсотків

3,75%

Відсоток виплати

99,875 грн.

Ціна

100 грн.

Значення погашення

2

Частота є піврічною

0

Базис 30/360

Формула

Опис

Результат

=ODDLYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Прибуток за цінним папером із нерегулярним (коротким або довгим) останнім періодом для облігації, яка використовує умови у клітинках A2:A10 як аргументи функції. Результат дорівнює 0,04519, або 4,52%.

4,52 %

Потрібна додаткова довідка?

Потрібні додаткові параметри?

Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо.

Спільноти допомагають ставити запитання й відповідати на них, надавати відгуки та дізнаватися думки висококваліфікованих експертів.

Чи ця інформація була корисною?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?
Натиснувши кнопку "Надіслати", ви надасте свій відгук для покращення продуктів і служб Microsoft. Ваш ІТ-адміністратор зможе збирати ці дані. Декларація про конфіденційність.

Дякуємо за відгук!

×