ODDLYIELD (функція ODDLYIELD)

У цій статті наведено синтаксис формули й описано використання функції ODDLYIELD у Microsoft Excel.

Опис

Повертає прибуток для цінного паперу з нерегулярним (коротким або довгим) останнім періодом.

Синтаксис

ODDLYIELD(дата_угоди;дата_погаш;ост_виплата;ставка;ціна;погашення;частота;[базис])

Увага! : Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення 23 травня 2008 р., введіть DATE(2008;5;23). У разі введення дат у текстовому форматі можуть статися помилки.

Синтаксис функції ODDLYIELD має такі аргументи:

  • Дата_угоди    – обов’язковий аргумент. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.

  • Дата_погаш.    Дата погашення цінного паперу, тобто дата закінчення терміну його дії. (Обов’язковий аргумент.)

  • Ост_виплата    — обов’язковий аргумент. Дата останнього купона для цінного паперу.

  • Ставка    — обов’язковий аргумент. Відсоткова ставка цінного паперу.

  • Ціна    — обов’язковий аргумент. Ціна цінного паперу.

  • Погашення.    Ціна дострокового погашення цінного паперу за 100 грн. номінальної вартості. (Обов’язковий аргумент.)

  • Частота    – обов’язковий аргумент. Кількість купонних платежів протягом року. Для річних платежів частота = 1; для піврічних частота = 2; для квартальних частота = 4.

  • Базис    – необов’язковий аргумент. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.

Базис

Спосіб обчислення кількості днів

0 або не вказано

США (NASD) 30/360

1

Фактичний/фактичний

2

Фактичний/360

3

Фактичний/365

4

Європейський 30/360

Примітки

  • У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.

  • Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Наприклад, 30-річна облігація випущена 1 січня 2008 р., а куплена покупцем шістьма місяцями пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2008 р., датою угоди — 1 липня 2008 р., а датою погашення — 1 січня 2038 р., тобто 30 років після дати випуску — 1 січня 2008 р.

  • Аргументи «дата_угоди», «дата_погаш», «ост_виплата» та «базис» скорочуються до цілих значень.

  • Якщо аргумент «дата_угоди», «дата_погаш» або «ост_виплата» є неприпустимою датою, функція ODDLYIELD повертає значення помилки #VALUE!.

  • Якщо ставка < 0 або ціна ≤ 0, функція ODDLYIELD повертає значення помилки #NUM!.

  • Якщо базис < 0 або > 4, функція ODDLYIELD повертає значення помилки #NUM!.

  • Дати мають відповідати наведеним нижче умовам; інакше функція ODDLYIELD повертає значення помилки #NUM!:

    дата_погаш > дата_угоди > ост_виплата

  • Функція ODDLYIELD обчислюється в такий спосіб:

    Формула

    де:

    • Ai = кількість накопичених днів i-того або останнього квазікупонного періоду в межах нерегулярного періоду, якщо рахувати вперед від дати останньої виплати відсотків перед погашенням.

    • DCi = кількість днів, нарахована в i-тому або останньому квазікупонному періоді, що розмежовано тривалістю фактичного купонного періоду.

    • NC = кількість квазікупонних періодів у нерегулярному періоді. (Якщо це число містить дріб, він округлюється до більшого цілого числа.)

    • NLi = звичайна довжина у днях i-того або останнього квазікупонного періоду в межах нерегулярного купонного періоду.

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані

Опис аргументу

20.04.2008

Дата угоди

15.06.2008

Дата погашення

24.12.2007

Дата останньої виплати відсотків

3,75%

Відсоток виплати

99,875 грн.

Ціна

100 грн.

Ціна погашення

2

Частота є піврічною

0

Базис 30/360

Формула

Опис

Р езультат

=ODDLYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Прибуток за цінним папером із нерегулярним (коротким або довгим) останнім періодом для облігації, яка використовує умови у клітинках A2:A10 як аргументи функції. Результат дорівнює 0,04519, або 4,52%.

4,52 %

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×