ODDFYIELD (функція ODDFYIELD)

У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію ODDFYIELD.

Опис

Повертає прибуток для цінного паперу з нерегулярним (коротким або довгим) першим періодом.

Синтаксис

ODDFYIELD(дата_угоди;дата_погаш;дата_випуску;перша_виплата;ставка;ціна;погашення;частота;[базис])

Увага! : Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення 23 травня 2008 р., введіть DATE(2008;5;23). У разі введення дат у текстовому форматі можуть статися помилки.

Синтаксис функції ODDFYIELD має такі аргументи:

  • Дата_угоди    – обов’язковий аргумент. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.

  • Дата_погаш.    Дата погашення цінного паперу, тобто дата закінчення терміну його дії. (Обов’язковий аргумент.)

  • Дата_випуску    – обов’язковий аргумент. Це дата випуску цінного паперу.

  • Перша_виплата    — обов’язковий аргумент. Дата першого купона для цінного паперу.

  • Ставка    — обов’язковий аргумент. Відсоткова ставка цінного паперу.

  • Ціна    — обов’язковий аргумент. Ціна цінного паперу.

  • Погашення.    Ціна дострокового погашення цінного паперу за 100 грн. номінальної вартості. (Обов’язковий аргумент.)

  • Частота    – обов’язковий аргумент. Кількість купонних платежів протягом року. Для річних платежів частота = 1; для піврічних частота = 2; для квартальних частота = 4.

  • Базис    – необов’язковий аргумент. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.

Базис

Спосіб обчислення кількості днів

0 або не вказано

США (NASD) 30/360

1

Фактичний/фактичний

2

Фактичний/360

3

Фактичний/365

4

Європейський 30/360

Примітки

  • У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.

  • Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Наприклад, 30-річна облігація випущена 1 січня 2008 р., а куплена покупцем шістьма місяцями пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2008 р., датою угоди — 1 липня 2008 р., а датою погашення — 1 січня 2038 р., тобто 30 років після дати випуску — 1 січня 2008 р.

  • Значення аргументів «дата_угоди», «дата_погаш», «дата_випуску», «перша_виплата» та «базис» скорочуються до найменших цілих значень.

  • Якщо значення аргументу «дата_угоди», «дата_погаш», «дата_випуску» або «перша_виплата» є неприпустимою датою, функція ODDFYIELD повертає значення помилки #VALUE!.

  • Якщо ставка < 0 або ціна ≤ 0, функція ODDFYIELD повертає значення помилки #NUM!.

  • Якщо базис < 0 або базис > 4, функція ODDFYIELD повертає значення помилки #NUM!.

  • Дати мають відповідати наведеним умовам; інакше функція ODDFYIELD повертає значення помилки #NUM!:

    дата_погаш > перша_виплата > дата_угоди > дата_випуску

  • Для обчислення функції ODDFYIELD у програмі Excel використовується ітераційний метод. У цій функції застосовується метод Ньютона на основі формули, яка використовується для обчислення функції ODDFPRICE. Прибуток змінюється протягом 100 ітерацій, доки оцінка ціни для заданого прибутку не наблизиться до заданої ціни. Для отримання відомостей про формулу, яка використовується для обчислення функції ODDFYIELD, див. функцію ODDFPRICE.

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані

Опис аргументу

11.11.08

Дата угоди

01.03.21

Дата погашення

15.10.08

Дата випуску

01.03.09

Дата першої виплати

5,75%

Відсоток виплати

84,50

Ціна

100

Значення погашення

2

Частота є піврічною

0

Базис 30/360

Формула

Опис

Р езультат

=ODDFYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Прибуток за цінним папером із нерегулярним (коротким або довгим) першим періодом для облігації, яка використовує умови у клітинках A2:A10 як аргументи функції. Результат дорівнює (0,0772, або 7,72%).

7,72%

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×