ODDFPRICE (функція ODDFPRICE)

У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію ODDFPRICE.

Опис

Повертає ціну на 100 грн. номінальної вартості цінного паперу із нерегулярним (коротким або довгим) першим періодом.

Синтаксис

ODDFPRICE(дата_угоди;дата_погаш;дата_випуску;перша_виплата;ставка;прибуток;погашення;частота;[базис])

Увага! : Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення 23 травня 2008 р., введіть DATE(2008;5;23). У разі введення дат у текстовому форматі можуть статися помилки.

Синтаксис функції ODDFPRICE має такі аргументи:

  • Дата_угоди    – обов’язковий аргумент. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.

  • Дата_погаш.    Дата погашення цінного паперу, тобто дата закінчення терміну його дії. (Обов’язковий аргумент.)

  • Дата_випуску    – обов’язковий аргумент. Це дата випуску цінного паперу.

  • Перша_виплата    — обов’язковий аргумент. Дата першого купона для цінного паперу.

  • Ставка    — обов’язковий аргумент. Відсоткова ставка цінного паперу.

  • Прибуток.    Річний прибуток за цінним папером. (Обов’язковий аргумент.)

  • Погашення.    Ціна дострокового погашення цінного паперу за 100 грн. номінальної вартості. (Обов’язковий аргумент.)

  • Частота    – обов’язковий аргумент. Кількість купонних платежів протягом року. Для річних платежів частота = 1; для піврічних частота = 2; для квартальних частота = 4.

  • Базис    – необов’язковий аргумент. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.

Базис

Спосіб обчислення кількості днів

0 або не вказано

США (NASD) 30/360

1

Фактичний/фактичний

2

Фактичний/360

3

Фактичний/365

4

Європейський 30/360

Примітки

  • У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.

  • Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Наприклад, 30-річна облігація випущена 1 січня 2008 р., а куплена покупцем шістьма місяцями пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2008 р., датою угоди — 1 липня 2008 р., а датою погашення — 1 січня 2038 р., тобто 30 років після дати випуску — 1 січня 2008 р.

  • Значення аргументів «дата_угоди», «дата_погаш», «дата_випуску», «перша_виплата» та «базис» скорочуються до найменших цілих значень.

  • Якщо значення аргументу «дата_угоди», «дата_погаш», «дата_випуску» або «перший_купон» – неприпустима дата, функція ODDFPRICE повертає значення помилки #VALUE!.

  • Якщо «ставка» < 0 або «прибуток» < 0, функція ODDFPRICE повертає значення помилки #NUM!.

  • Якщо «базис» < 0 або «базис» > 4, функція ODDFPRICE повертає значення помилки #NUM!.

  • Дати мають відповідати наведеним нижче умовам; інакше функція ODDFPRICE повертає значення помилки #NUM!:

    дата_погаш > перша_виплата > дата_угоди > дата_випуску

  • Функція ODDFPRICE обчислюється таким чином:

    Нерегулярний короткий перший купонний період:

    Рівняння

    де:

    • A = кількість днів від початку купонного періоду до дати угоди (накопичені дні).

    • DSC = кількість днів від дати угоди до наступної купонної дати.

    • DFC = кількість днів від початку нерегулярного першого купонного періоду до першої купонної дати.

    • E = кількість днів у купонному періоді.

    • N = кількість купонів, які можна оплатити між датою угоди та датою погашення. (Якщо це число містить дріб, він округлюється до наступного більшого цілого числа.)

      Нерегулярний довгий перший купонний період:

      Рівняння

      де:

    • Ai = кількість днів від початку i-того або останнього квазікупонного періоду в межах нерегулярного періоду.

    • DCi = кількість днів від датованої дати (дати випуску) до першого квазікупонного періоду (i = 1) або кількість днів у квазікупонному періоді (i = 2,..., i = NC).

    • DSC = кількість днів від дати угоди до наступної купонної дати.

    • E = кількість днів у купонному періоді.

    • N = кількість купонів, які можна оплатити між першою реальною купонною датою та датою погашення. (Якщо це число містить дріб, він округлюється до наступного більшого цілого числа.)

    • NC = кількість квазікупонних періодів у нерегулярному періоді. (Якщо це число містить дріб, він округлюється до наступного більшого цілого числа.)

    • NLi = звичайна довжина у днях повного i-того або останнього квазікупонного періоду в межах нерегулярного періоду.

    • Nq = кількість повних квазікупонних періодів між датою угоди та датою першого купона.

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані

Опис аргументу

11.11.2008

Дата угоди

01.03.2021

Дата погашення

15.10.2008

Дата випуску

01.03.2009

Дата першої виплати

7,85%

Відсоток виплати

6,25%

Відсоток прибутку

100,00 грн.

Значення погашення

2

Частота є піврічною

1

Фактичний/фактичний базис

Формула

Опис

Р езультат

=ODDFPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Ціна на 100 грн. номінальної вартості цінного паперу з нерегулярним (коротким або довгим) першим періодом для облігації, яка використовує умови, наведені у клітинках A2:A10, як аргументи функції.

113,60 грн.

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо за відгук! Схоже, вам може стати в нагоді допомога одного з наших спеціалістів служби підтримки Office, з яким ми вас можемо з’єднати.

×