ODDLYIELD (ฟังก์ชัน ODDLYIELD)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ODDLYIELD ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายไม่ปกติ (สั้นหรือยาว)

ไวยากรณ์

ODDLYIELD(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

สิ่งสำคัญ: ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้สูตร DATE(2551,5,23) แทนวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เนื่องจากจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่ในรูปแบบข้อความ

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ODDLYIELD มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Settlement    (ต้องระบุ) วันที่ทำข้อตกลงของหลักทรัพย์ วันที่ทำข้อตกลงของหลักทรัพย์ คือวันที่หลังจากวันออกจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นวันที่ที่ขายหลักทรัพย์นั้นให้แก่ผู้ซื้อ

  • Maturity    ต้องระบุ คือวันครบกำหนดของหลักทรัพย์ วันครบกำหนดไถ่ถอนคือวันที่หลักทรัพย์หมดอายุ

  • Last_interest    (ต้องระบุ) คือ วันที่จ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของหลักทรัพย์

  • Rate    (ต้องระบุ) คือ อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์

  • Pr    (ต้องระบุ) คือ ราคาของหลักทรัพย์

  • Redemption    (ต้องระบุ) คือมูลค่าไถ่ถอนของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าตามตราสาร $100

  • Frequency    (ต้องระบุ) จำนวนครั้งในการชำระค่าตราสารต่อปี frequency = 1 สำหรับการชำระรายปี, frequency = 2 สำหรับการชำระรายครึ่งปี และ frequency = 4 สำหรับการชำระรายไตรมาส

  • Basis    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือชนิดของหลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวันที่ใช้

Basis

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

0 หรือไม่นับ

US (NASD) 30/360

1

ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

2

ตามที่เป็นจริง/360

3

ตามที่เป็นจริง/365

4

European 30/360

ข้อสังเกต

  • Microsoft Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับ (serial number) เพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900) มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2551 (คริสต์ศักราช 2008) มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900)

  • วันที่ชำระค่าซื้อขาย ก็คือวันที่ผู้ซื้อซื้อตราสาร เช่น พันธบัตร วันที่ครบกำหนดชำระไถ่ถอน ก็คือวันที่ที่ตราสารหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าพันธบัตรที่มีกำหนดเวลาไถ่ถอน 30 ปี ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยผู้ซื้อซื้อพันธบัตรหลังจากนี้หกเดือน ดังนั้น วันที่ออกจำหน่ายพันธบัตร ก็คือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ส่วนวันที่ทำข้อตกลงของพันธบัตร ก็คือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และวันที่ครบกำหนดชำระ ก็คือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2581 ซึ่งรวมเป็นระยะเวลา 30 ปีหลังจากวันที่ออกจำหน่ายของพันธบัตรเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2551

  • Settlement, maturity, last_interest และ basis จะถูกปัดเศษให้เป็นเลขจำนวนเต็ม

  • ถ้า settlement, maturity หรือ last_interest ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง ODDLYIELD ก็จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า rate < 0 หรือถ้า pr ≤ 0 ฟังก์ชัน ODDLYIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า basis < 0 หรือถ้า basis > 4 ฟังก์ชัน ODDLYIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • เงื่อนไขวันที่ต้องตรงตามต่อไปนี้ มิฉะนั้น ODDLYIELD จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

    maturity > settlement > last_interest

  • คำนวณ ODDLYIELD ดังนี้

    สมการ

    โดยที่:

    • Ai = จำนวนของวันค้างรับสำหรับระยะ i หรือระยะสุดท้ายของ quasi-coupon ภายในระยะเวลาไม่ปกติโดยนับไปข้างหน้าจากวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายก่อนถึงวันไถ่ถอน

    • DCi = จำนวนวันที่นับในระยะ i หรือระยะสุดท้ายของ quasi-coupon ที่แบ่งด้วยความยาวของระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ยจริง

    • NC = จำนวนรอบระยะเวลาของ quasi-coupon ที่อยู่ในระยะเวลาที่ไม่ปกติ ถ้าจำนวนนี้มีเศษส่วนจะปัดเศษไปที่จำนวนเต็มตัวถัดไป

    • NLi = ความยาวปกตินับเป็นวันของระยะ i หรือระยะสุดท้ายของ quasi-coupon ภายในระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ยที่ไม่ปกติ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบายอาร์กิวเมนต์

20/4/2551

วันที่ทำข้อตกลง

15/6/2551

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

24/12/2550

วันที่จ่ายดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย

3.75%

ตราสารเป็นเปอร์เซ็นต์

$99.875

ราคา

$100

มูลค่าไถ่ถอน

2

ความถี่เป็นแบบรายครึ่งปี

0

หลักเกณฑ์แบบ 30/360

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ODDLYIELD(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9)

ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีงวดสุดท้ายไม่ปกติ (สั้นหรือยาว) สำหรับพันธบัตรที่ใช้เงื่อนไขในเซลล์ A2:A10 เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน ผลลัพธ์ คือ 0.04519 หรือ 4.52%

4.52%

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×