ODDFPRICE (ฟังก์ชัน ODDFPRICE)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ODDFPRICE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับราคาต่อมูลค่าตามตราสาร $100 ของหลักทรัพย์ที่มีคาบเวลาแรกไม่ปกติ (สั้นหรือยาว)

ไวยากรณ์

ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis])

สิ่งสำคัญ: ใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้สูตร DATE(2551,5,23) แทนวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เนื่องจากจะมีปัญหาเกิดขึ้นหากถ้าใส่วันที่ในรูปแบบข้อความ

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ODDFPRICE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Settlement    (ต้องระบุ) วันที่ทำข้อตกลงของหลักทรัพย์ วันที่ทำข้อตกลงของหลักทรัพย์ คือวันที่หลังจากวันออกจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นวันที่ที่ขายหลักทรัพย์นั้นให้แก่ผู้ซื้อ

  • Maturity    ต้องระบุ คือวันครบกำหนดของหลักทรัพย์ วันครบกำหนดไถ่ถอนคือวันที่หลักทรัพย์หมดอายุ

  • Issue    (ต้องระบุ) คือวันที่ออกจำหน่ายของหลักทรัพย์

  • First_coupon    (ต้องระบุ) คือ วันที่จ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกของหลักทรัพย์

  • Rate    (ต้องระบุ) คือ อัตราดอกเบี้ยของหลักทรัพย์

  • Yld    (ต้องระบุ) ผลตอบแทนรายปีของหลักทรัพย์

  • Redemption    (ต้องระบุ) คือมูลค่าไถ่ถอนของหลักทรัพย์ต่อมูลค่าตามตราสาร $100

  • Frequency    (ต้องระบุ) จำนวนครั้งในการชำระค่าตราสารต่อปี frequency = 1 สำหรับการชำระรายปี, frequency = 2 สำหรับการชำระรายครึ่งปี และ frequency = 4 สำหรับการชำระรายไตรมาส

  • Basis    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือชนิดของหลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวันที่ใช้

Basis

หลักเกณฑ์ในการนับจำนวนวัน

0 หรือไม่นับ

US (NASD) 30/360

1

ตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

2

ตามที่เป็นจริง/360

3

ตามที่เป็นจริง/365

4

European 30/360

ข้อสังเกต

  • Microsoft Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับ (serial number) เพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900) มีเลขลำดับเป็น 1 และวันที่ 1 มกราคม 2551 (คริสต์ศักราช 2008) มีเลขลำดับเป็น 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,448 นับจากวันที่ 1 มกราคม 2443 (คริสต์ศักราช 1900)

  • วันที่ชำระค่าซื้อขาย ก็คือวันที่ผู้ซื้อซื้อตราสาร เช่น พันธบัตร วันที่ครบกำหนดชำระไถ่ถอน ก็คือวันที่ที่ตราสารหมดอายุ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าพันธบัตรที่มีกำหนดเวลาไถ่ถอน 30 ปี ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยผู้ซื้อซื้อพันธบัตรหลังจากนี้หกเดือน ดังนั้น วันที่ออกจำหน่ายพันธบัตร ก็คือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ส่วนวันที่ทำข้อตกลงของพันธบัตร ก็คือวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และวันที่ครบกำหนดชำระ ก็คือวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2581 ซึ่งรวมเป็นระยะเวลา 30 ปีหลังจากวันที่ออกจำหน่ายของพันธบัตรเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2551

  • Settlement, maturity, issue, first_coupon และ basis จะถูกปัดเศษทิ้งให้เป็นเลขจำนวนเต็ม

  • ถ้า settlement, maturity, issue หรือ first_coupon ไม่ใช่วันที่ที่ถูกต้อง ODDFPRICE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า rate < 0 หรือถ้า yld < 0 ODDFPRICE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า basis < 0 หรือถ้า basis > 4 ฟังก์ชัน ODDFPRICE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • เงื่อนไขวันที่ต้องตรงตามต่อไปนี้ มิฉะนั้น ODDFPRICE จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

    maturity > first_coupon > settlement > issue

  • คำนวณ ODDFPRICE ดังต่อไปนี้

    การจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกที่มีระยะเวลาสั้นกว่าปกติ

    สมการ

    โดยที่:

    • A = จำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นงวดการชำระค่าตราสารจนถึงวันที่ชำระค่าซื้อขาย (วันค้างรับ)

    • DSC = จำนวนวันตั้งแต่วันที่ชำระค่าซื้อขายจนถึงวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งถัดไป

    • DFC = จำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นการจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกที่มีระยะเวลาไม่ปกติจนถึงวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรก

    • E = จำนวนวันในงวดของการจ่ายดอกเบี้ย

    • N = จำนวนการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างวันที่ชำระค่าซื้อขายและวันไถ่ถอน (ถ้าจำนวนนี้เป็นเศษส่วน จะปัดเศษเป็นจำนวนเต็มตัวถัดไป)

      การจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกที่มีระยะเวลายาวกว่าปกติ

      สมการ

      โดยที่:

    • Ai = จำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของระยะ i หรือระยะสุดท้ายของ quasi-coupon ภายในรอบระยะเวลาไม่ปกติ

    • DCi = จำนวนวันจากวันที่ระบุ (หรือวันออกจำหน่าย) จนถึงวันแรกของ quasi-coupon (i = 1) หรือจำนวนวันใน quasi-coupon(i = 2,..., i = NC)

    • DSC = จำนวนวันตั้งแต่วันที่ชำระค่าซื้อขายจนถึงวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งต่อไป

    • E = จำนวนวันในระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย

    • N = จำนวนการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างวันที่จ่ายดอกเบี้ยจริงและวันไถ่ถอน (ถ้าจำนวนนี้เป็นเศษส่วน จะปัดเศษเป็นจำนวนเต็มตัวถัดไป)

    • NC = จำนวนรอบระยะเวลาของ quasi-coupon ที่อยู่ในระยะเวลาที่ไม่ปกติ (ถ้าจำนวนนี้เป็นเศษส่วน จะปัดเศษเป็นจำนวนเต็มตัวถัดไป)

    • NLi = ความยาวปกตินับเป็นวันของระยะ i หรือระยะสุดท้ายของ quasi-coupon ภายในรอบระยะเวลาที่ไม่ปกติ

    • Nq = จำนวนรอบระยะเวลาทั้งหมดของ quasi-coupon ระหว่างวันที่ชำระค่าซื้อขายและวันจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรก

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบายอาร์กิวเมนต์

11/11/2551

วันที่ทำข้อตกลง

1/3/2564

วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน

15/10/2551

วันที่ออกจำหน่าย

1/3/2552

วันจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรก

7.85%

ตราสารเป็นเปอร์เซ็นต์

6.25%

ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์

$100.00

มูลค่าไถ่ถอน

2

ความถี่เป็นแบบรายครึ่งปี

1

หลักเกณฑ์แบบตามที่เป็นจริง/ตามที่เป็นจริง

สูตร

คำอธิบาย

ผล ลัพธ์

=ODDFPRICE(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10)

ราคาต่อมูลค่าตามตราสาร $100 ของหลักทรัพย์ที่มีคาบเวลาแรกไม่ปกติ (สั้นหรือยาว) สำหรับพันธบัตรที่ใช้เงื่อนไขในเซลล์ A2:A10 เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน

113.60

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×