Office
Logga in

UDDASAVKASTNING (Funktionen UDDASAVKASTNING)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen UDDASAVKASTNING i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar avkastningen för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) sista period.

Syntax

UDDASAVKASTNING(betalning; förfall; sista_kup_dag; ränta; pris; inlösen; frekvens; [bas])

Viktigt!: Datum bör anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. Det kan uppstå fel om datum skrivs som text.

Syntaxen för funktionen UDDASAVKASTNING har följande argument:

  • Betalning    Obligatoriskt. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.

  • Förfall    Obligatoriskt. Värdepapprets förfallodag. Förfallodagen är dagen då värdepapperet förfaller.

  • Sista_kup_dag    Obligatoriskt. Detta är värdepapperets sista kupongdag.

  • Ränta    Obligatoriskt. Detta är värdepapperets räntesats.

  • Pris    Obligatoriskt. Detta är värdepapperets pris.

  • Inlösen    Obligatoriskt. Värdepapperets inlösningsvärde per 100 kr nominellt värde.

  • Frekvens    Obligatoriskt. Antalet kupongutbetalningar per år. Vid årliga utbetalningar är frekvens = 1, vid halvårsvisa utbetalningar är frekvens = 2 och vid kvartalsvisa utbetalningar är frekvens = 4.

  • Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Bas

Bas för att räkna dagar

0 eller utelämnat

US (NASD) 30/360

1.

Faktisk/faktisk

2.

Faktisk/360

3.

Faktisk/365

4.

Europeisk 30/360

Kommentarer

  • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

  • Likviddagen är dagen då en kupong (t ex en obligation) köps in. Förfallodagen är dagen då en kupong förfaller. Anta att en 30-årsobligation ges ut 1 januari 2008 och köps in sex månader senare. Utgivningsdagen skulle då vara 1 januari 2008, likviddagen skulle vara 1 juli 2008 och förfallodagen skulle vara 1 januari 2038, 30 år efter utgivningsdagen 1 januari 2008.

  • Betalning, förfall, sista_kup_dag och bas avkortas till heltal.

  • Om betalning, förfall eller sista_kup_dag inte är ett giltigt datum returnerar UDDASAVKASTNING felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • Om ränta < 0 eller om pris ≤ 0 returnerar UDDASAVKASTNING felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar UDDASAVKASTNING felvärdet #OGILTIGT!.

  • Om följande datumvillkor inte uppfylls returnerar UDDASAVKASTNING felvärdet #OGILTIGT!:

    förfall > betalning > sista_kup_dag

  • UDDASAVKASTNING beräknas så här:

    Ekvation

    där:

    • Ai = antal dagar för den i:te, eller sista, "quasi-coupon"-perioden i en udda period räknat från den sista kupongdagen före inlösen.

    • DKi = antal dagar i den i:te, eller sista, "quasi-coupon"-perioden baserat på kupongperiodens längd.

    • AK = antal "quasi-coupon"-perioder i en udda period. Om talet innehåller decimaler avrundas det uppåt till nästa heltal.

    • NLi = den normala längden i antal dagar för den i:te, eller sista, quasi-coupon-perioden i en udda kupongperiod.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning av argument

2008-04-20

Likviddag

2008-06-15

Förfallodag

2007-12-24

Sista räntedatumet

3,75 %

Procentkupong

99,875 kr

Pris

100 kr

Inlösningsvärde

2.

Frekvensen är halvårsvis

{0}

30/360-bas

Formel

Beskrivning

Resultat

=UDDASAVKASTNING(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Avkastningen för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) sista period för obligationen med villkoren i cellerna A2:A10 som funktionsargument. Resultatet är 0,04519 eller 4,52 %.

4,52 %

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×