UDDAFPRIS (Funktionen UDDAFPRIS)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen UDDAFPRIS i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) första period.

Syntax

UDDAFPRIS(betalning; förfall; utgivning; kup_dag_1; ränta; avkastning; inlösen; frekvens; [bas])

Viktigt!: Datum bör anges med DATUM-funktionen eller som resultat av andra formler eller funktioner. Använd t.ex. DATUM(2008;5;23) för 23 maj 2008. Det kan uppstå fel om datum skrivs som text.

Syntaxen för funktionen UDDAFPRIS har följande argument:

  • Betalning    Obligatoriskt. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.

  • Förfall    Obligatoriskt. Värdepapprets förfallodag. Förfallodagen är dagen då värdepapperet förfaller.

  • Utgivning    Obligatoriskt. Värdepapperets utgivningsdag.

  • Kup_dag_1    Obligatoriskt. Detta är värdepapperets första kupongdag.

  • Ränta    Obligatoriskt. Detta är värdepapperets räntesats.

  • Avkastning    Obligatoriskt. Värdepapperets årliga avkastning.

  • Inlösen    Obligatoriskt. Värdepapperets inlösningsvärde per 100 kr nominellt värde.

  • Frekvens    Obligatoriskt. Antalet kupongutbetalningar per år. Vid årliga utbetalningar är frekvens = 1, vid halvårsvisa utbetalningar är frekvens = 2 och vid kvartalsvisa utbetalningar är frekvens = 4.

  • Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Bas

Bas för att räkna dagar

0 eller utelämnat

US (NASD) 30/360

1.

Faktisk/faktisk

2.

Faktisk/360

3.

Faktisk/365

4.

Europeisk 30/360

Kommentarer

  • I Excel lagras datum som serienummer för att beräkningar ska kunna utföras på dem. 1 januari 1900 har t.ex. serienumret 1 och 1 januari 2008 har serienumret 39448 eftersom det är 39448 dagar efter 1 januari 1900.

  • Likviddagen är dagen då en kupong (t ex en obligation) köps in. Förfallodagen är dagen då en kupong förfaller. Anta att en 30-årsobligation ges ut 1 januari 2008 och köps in sex månader senare. Utgivningsdagen skulle då vara 1 januari 2008, likviddagen skulle vara 1 juli 2008 och förfallodagen skulle vara 1 januari 2038, 30 år efter utgivningsdagen 1 januari 2008.

  • Betalning, förfall, utgivning, kup_dag_1 och bas avkortas till heltal.

  • Om betalning, förfall, utgivning eller kup_dag_1 inte är giltiga datum returnerar UDDAFPRIS felvärdet #Värdefel!.

  • Om ränta < 0 eller om avkastning < 0 returnerar UDDAFPRIS felvärdet #Ogiltigt!.

  • Om bas < 0 eller om bas > 4 returnerar UDDAFPRIS felvärdet #Ogiltigt!.

  • Följande datumvillkor måste vara uppfyllt, annars returnerar UDDAFPRIS felvärdet #Ogiltigt!:

    förfall > kup_dag_1 > betalning >utgivning

  • Så här beräknas UDDAFPRIS:

    Udda kort första kupong:

    Ekvation

    där:

    • A = antal dagar från början av kupongperioden till likviddagen (sammanlagda dagar).

    • DLK = antal dagar från likviddagen till nästa kupongdatum.

    • DFK = antal dagar från början av den udda första kupongen till det första kupongdatumet.

    • E = antal dagar i kupongperioden.

    • N = antal betalbara kuponger mellan likviddagen och inlösningsdagen. (Om talet innehåller decimaler avrundas det uppåt till ett heltal.)

      Udda lång första kupong:

      Ekvation

      där:

    • Ai = antal dagar från början av den i:te (dvs sista) perioden för s k quasi-coupons i en udda period.

    • DKi = antal dagar från det angivna datumet (eller utgivningsdatumet) till första quasi-coupon (i = 1) eller antal dagar i quasi-coupon (i = 2;...;i = N).

    • DBK = antal dagar från betalning till nästa kupongdatum.

    • E = antal dagar i kupongperioden.

    • N = antal betalbara kuponger mellan det första verkliga kupongdatumet och inlösningsdatumet. (Om talet innehåller decimaler avrundas det uppåt till ett heltal.)

    • AK = antal perioder för quasi-coupons i en udda period. (Om talet innehåller decimaler avrundas det uppåt till ett heltal.)

    • NLi = den normala längden i dagar för hela den i:te (dvs sista) perioden för quasi-coupons i en udda period.

    • Np = antal hela perioder för perioder för quasi-coupons mellan likviddagen och första kupongdatumet.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning av argument

2008-11-11

Likviddag

2021-03-01

Förfallodag

2008-10-15

Utgivningsdag

2009-03-01

Första kupongdagen

7,85 %

Procentkupong

6,25 %

Avkastning i procent

100,00 kr

Inlösningsvärde

2.

Frekvensen är halvårsvis

1.

Faktisk/faktisk-bas

Formel

Beskrivning

Resultat

=UDDAFPRIS(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Priset per 100 kr nominellt värde för ett värdepapper med en udda (kort eller lång) första period för obligationen med villkoren i cellerna A2:A10 som argument för funktionen.

113,60 kr

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×