ODDFPRICE (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ODDFPRICE v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti cenu cenného papiera s nominálnou hodnotou, ktorý má rozdielne (kratšie alebo dlhšie) prvé obdobie.

Syntax

ODDFPRICE(vyrovnanie; splatnosť; emisia; prvý_kupón; sadzba; výnos; vyplatenie; frekvencia; [základ])

Dôležité : Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. máj roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23). Ak zadáte dátumy ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

Syntax funkcie ODDFPRICE obsahuje nasledovné argumenty:

  • Vyrovnanie    Povinný argument. Dátum vyrovnania cenného papiera. Dátum vyrovnania cenného papiera je dátum predaja cenného papiera klientovi. Musí byť neskorší ako dátum emisie.

  • Splatnosť    Povinný argument. Dátum splatnosti cenného papiera. Je to dátum, keď sa končí platnosť cenného papiera.

  • Emisia    Povinný argument. Dátum emisie cenného papiera.

  • Prvý_kupón    Povinný argument. Dátum prvej výplaty úroku.

  • Sadzba    Povinný argument. Ročná úroková miera cenného papiera.

  • Výnos    Povinný argument. Ročný výnos cenného papiera.

  • Vyplatenie    Povinný argument. Hodnota vyplatenia cenného papiera na každých 100 EUR nominálnej hodnoty.

  • Frekvencia    Povinný argument. Počet platieb ročne. Pre platbu raz ročne frekvencia = 1, pre platbu každý polrok frekvencia = 2, pre platbu každý štvrťrok frekvencia = 4.

  • Základ    Voliteľný argument. Typ denného základu, ktorý chcete použiť.

Základ

Typ úročenia

0 alebo vynechané

US (NASD) 30/360

1

Skutočná/skutočná hodnota

2

Skutočná hodnota/360

3

Skutočná hodnota/365

4

Európsky 30/360

Poznámky

  • V Microsoft Exceli sa dátumy ukladajú ako poradové čísla, aby sa mohli použiť na výpočty. Podľa predvoleného nastavenia dátum 1. januára 1900 predstavuje poradové číslo 1. Dátum 1. januára 2008 má poradové číslo 39 448, pretože nasleduje 39 448 dní po 1. januári 1900.

  • Dátum vyrovnania je dátum, keď klient kúpi cenný papier, napríklad dlhopis. Dátum splatnosti je dátum, keď je cenný papier splatný (končí sa mu platnosť). Napríklad, ak dlhopis na 30 rokov bol vydaný 1. januára 2008 a klient ho zakúpil o 6 mesiacov neskôr, dátum emisie je 1. januára 2008, dátum vyrovnania 1. júla 2008 a dátum splatnosti 1. januára 2038, teda 30 rokov po dátume emisie (1. januára 2008).

  • Vyrovnanie, splatnosť, emisia, základ, prvý úrok sa skrátia na celé čísla.

  • Ak vyrovnanie, splatnosť, emisia alebo prvý úrok nie sú platnými kalendárnymi dátumami, funkcia ODDFPRICE vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je úroková miera alebo výnos < 0, funkcia ODDFPRICE vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak je základ < 0 alebo > 4, funkcia ODDFPRICE vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Nasledujúca podmienka (pri kalendárnych dátumoch) musí byť splnená, inak funkcia ODDFPRICE vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!:

    splatnosť > prvý_úrok > vyrovnanie > emisia

  • Funkcia ODDFPRICE sa počíta nasledovne:

    Odlišné – kratšie prvé obdobie:

    Rovnica

    kde:

    • A = počet dní od začiatku kupónového obdobia po dátum vyrovnania

    • DSC = počet dní od dátumu vyrovnania po dátum ďalšieho úroku

    • DFC = počet dní od začiatku rozdielneho prvého úroku do dátumu prvého úroku

    • E = počet dní v období splátky

    • N = počet úrokov splatných medzi dátumom vyrovnania a dátumom zaručenej ceny

      Odlišné – dlhšie prvé obdobie:

      Rovnica

      kde:

    • Ai = počet dní od začiatku i-tého alebo posledného kvázikupónového obdobia v odlišnom období

    • DCi = počet dní od začiatku (alebo dátumu emisie) do prvého kvázikupónu (i = 1) alebo počet dní v kvázikupóne (i = 2,..., i = NC)

    • DSC = počet dní od dátumu vyrovnania po dátum ďalšej splátky

    • E = počet dní v úrokovom období

    • N = počet úrokov splatných medzi dátumom prvého úroku a dátumom zaručenej ceny (ak toto číslo obsahuje zlomok, je zaokrúhlený na najbližšie väčšie celé číslo)

    • NC = počet kvázikupónových období, ktoré sú obsiahnuté v odlišnom období (ak toto číslo obsahuje zlomok, je zaokrúhlený na najbližšie väčšie celé číslo)

    • NLi = normálna dĺžka (v dňoch) i-tého, kvázikupónového obdobia v odlišnom období

    • Nq = počet celých kvázikupónových období medzi dátumom vyrovnania a prvým úrokom

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis argumentu

11/11/2008

Dátum vyrovnania

3/1/2021

Dátum splatnosti

10/15/2008

Dátum emisie

3/1/2009

Dátum prvej výplaty úroku

7,85 %

Úroková miera

6,25 %

Výnos

100,00 EUR

Zaručená cena

2

Frekvencia je každý polrok

1

Základ Aktuálny/aktuálny

Vzorec

Popis

V ýsledok

=ODDFPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Cena cenného papiera s nominálnou hodnotou 100 EUR, ktorý má odlišné (kratšie alebo dlhšie) prvé obdobie, pri použití podmienok v bunkách A2:A10 ako argumentov funkcie.

113,60 EUR

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×