RENT.OST.OKR, funkcja

Ten artykuł zawiera opis składni formuły i zastosowania funkcji RENT.OST.OKR w programie Microsoft Excel.

Opis

Zwraca wartość rentowności papieru wartościowego o nietypowym (długim lub krótkim) ostatnim okresie.

Składnia

RENT.OST.OKR(rozliczenie;data_spłaty;ostatnia_wypłata;stopa;kwota;wykup;częstotliwość;[podstawa])

Ważne: Daty powinny być wprowadzane przy użyciu funkcji DATA albo stanowić wyniki innych formuł lub funkcji. Na przykład w przypadku daty 23 maja 2008 należy użyć funkcji DATA(2008;5;23). Jeśli daty są wprowadzane jako tekst, mogą wystąpić problemy.

W składni funkcji RENT.OST.OKR występują następujące argumenty:

  • Rozliczenie    Argument wymagany. Data rozliczenia papieru wartościowego. Data rozliczenia papieru wartościowego jest datą sprzedaży papieru wartościowego nabywcy, datą późniejszą niż data emisji.

  • Data_spłaty    Argument wymagany. Data terminu płatności papieru wartościowego. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność.

  • Ostatnia_wypłata    Argument wymagany. Data ostatniej dywidendy od papieru wartościowego.

  • Stopa    Argument wymagany. Stopa procentowa papieru wartościowego.

  • Kwota    Argument wymagany. Cena papieru wartościowego.

  • Wykup    Argument wymagany. Wartość wykupu papieru wartościowego w przeliczeniu na 100 złotych wartości nominalnej.

  • Częstotliwość    Argument wymagany. Liczba płatności kuponowych przypadających na jeden rok. W przypadku płatności rocznych częstotliwość = 1; w przypadku płatności półrocznych częstotliwość = 2; w przypadku płatności kwartalnych częstotliwość = 4.

  • Podstawa    Argument opcjonalny. Typ podstawy wyliczania dni, który zostanie użyty.

Podstawa

Podstawa wyliczania dni

0 lub pominięty

Amerykańska (NASD) 30/360

1

Rzeczywiste/rzeczywiste

2

Rzeczywiste/360

3

Rzeczywiste/365

4

Europejska 30/360

Spostrzeżenia

  • Program Microsoft Excel przechowuje daty jako liczby kolejne, aby można ich było używać w obliczeniach. Domyślnie dacie 1 stycznia 1900 r. odpowiada liczba kolejna 1, a dacie 1 stycznia 2008 r. odpowiada liczba kolejna 39448, ponieważ przypada 39448 dni po 1 stycznia 1900 r.

  • Rozliczenie jest datą, kiedy nabywca dokonuje zakupu papieru wartościowego, takiego jak obligacja. Data spłaty to data, kiedy papier wartościowy traci ważność. Na przykład przypuśćmy, że obligacja trzydziestoletnia została wystawiona 1 stycznia 2008 roku i została zakupiona przez nabywcę sześć miesięcy później. Datą wystawienia będzie 1 stycznia 2008, datą rozliczenia będzie 1 lipca 2008, a datą terminu będzie 1 stycznia 2038, która przypada w 30 lat po 1 stycznia 2008, czyli dacie wystawienia.

  • Argumenty rozliczenie, data_spłaty, emisja, ostatnia_wypłata i podstawa są obcinane do liczb całkowitych.

  • Jeśli argumenty rozliczenie, data_spłaty, emisja lub ostatnia_wypłata nie są poprawnymi datami, funkcja RENT.OST.OKR zwraca wartość błędu #ARG!.

  • Jeśli argument stopa < 0 lub jeśli kwota ≤ 0, funkcja RENT.OST.OKR zwraca wartość błędu #LICZBA!.

  • Jeśli argument podstawa < 0 lub jeśli podstawa > 4, funkcja RENT.OST.OKR zwraca wartość błędu #LICZBA!.

  • Daty powinny spełniać poniższy warunek, w przeciwnym wypadku funkcja RENT.OST.OKR zwraca wartość błędu #LICZBA!:

    data_spłaty > rozliczenie > ostatnia_wypłata

  • Wartość funkcji RENT.OST.OKR jest obliczana w następujący sposób:

    Równanie

    gdzie:

    • Ai = liczba narosłych dni dla i-tego lub ostatniego quasi-kuponowego okresu z okresu dodatkowego liczonych od ostatniego naliczenia odsetek przed spłatą.

    • DCi = liczba dni liczonych w i-tym lub ostatnim quasi-kuponowym okresie jako ograniczonych długością właściwego okresu quasi-kuponowego.

    • NC = liczba quasi-kuponowych okresów odpowiadających okresowi dodatkowemu. Jeżeli liczba ta zawiera ułamki, zostanie zwiększona do najbliższej liczby całkowitej.

    • NLi = normalna długość w dniach i-tego lub ostatniego quasi-kuponowego okresu z dodatkowego okresu dywidendowego.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je w komórce A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli to konieczne, możesz dostosować szerokości kolumn, aby wyświetlić pełne dane.

Dane

Opis argumentu

2008-04-20

Data rozliczenia

2008-06-15

Data spłaty

2007-12-24

Data ostatniej wypłaty

3,75%

Kupon procentowy

99,875 zł

Cena

100 zł

Wartość wykupu

2

Częstotliwość półroczna

0

Podstawa 30/360

Formuła

Opis

W ynik

=RENT.OST.OKR(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Rentowność papieru wartościowego, który ma nietypowy (krótki lub długi) ostatni okres, dla obligacji przy zastosowaniu warunków określonych w komórkach A2:A10 jako argumentów funkcji. Wynik to 0,04519 lub 4,52%.

4,52%

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×