Office
Aanmelden

AFW.ET.PRIJS, functie

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie AFW.ET.PRIJS in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Bepaalt de prijs per 100 euro nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende (korte of lange) eerste termijn.

Syntaxis

AFW.ET.PRIJS(stortingsdatum;vervaldatum;uitgifte;eerste_coupon;rente;rendement;aflossingsprijs;frequentie;[soort_jaar])

Belangrijk: Datums moeten worden opgegeven met de functie DATUM of als resultaten van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008;5;23) voor de datum 23 mei 2008. Er kunnen problemen optreden als u datums opgeeft als tekst.

De syntaxis van de functie AFW.ET.PRIJS heeft de volgende argumenten:

  • stortingsdatum    Vereist. De stortingsdatum van het waardepapier. De stortingsdatum van het waardepapier is de datum (na de uitgiftedatum) waarop het waardepapier aan de koper wordt verkocht.

  • vervaldatum    Vereist. De vervaldatum van het waardepapier. De vervaldatum is de datum waarop het waardepapier verloopt.

  • uitgifte    Vereist. De uitgiftedatum van het waardepapier.

  • eerste_coupon    Vereist. De eerste couponvervaldatum van het waardepapier.

  • rente    Vereist. Het rentepercentage van het waardepapier.

  • rendement    Vereist. Het jaarlijkse rendement van het waardepapier.

  • aflossingsprijs    Vereist. De aflossingsprijs van het waardepapier per € 100 nominale waarde.

  • frequentie    Vereist. Het aantal couponuitbetalingen per jaar. Bij jaarlijkse betalingen geeft u 1 op, bij halfjaarlijkse betalingen 2 en bij driemaandelijkse betalingen 4.

  • soort_jaar    Optioneel. Het type dagentelling dat wordt gebruikt.

soort_jaar

Als u het volgende type dagentelling wilt

0 of weggelaten

Amerikaans (NASD) 30/360

1

Werkelijk/werkelijk

2

Werkelijk/360

3

Werkelijk/365

4

Europees 30/360

Opmerkingen

  • In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als seriële getallen, zodat ze in berekeningen kunnen worden gebruikt. Standaard is de datum 1 januari 1900 het seriële getal 1. De datum 1 januari 2008 is dan het seriële getal 39.448, omdat deze datum 39.448 dagen na 1 januari 1900 valt.

  • De stortingsdatum is de datum waarop de koper een coupon, zoals een obligatie koopt. De vervaldatum is de datum waarop een coupon verloopt. Stel bijvoorbeeld dat er op 1 januari 2008 een obligatie met een looptijd van 30 jaar is uitgegeven en dat deze obligatie zes maanden later wordt gekocht. In dat geval is de uitgiftedatum 1 januari 2008 en de stortingsdatum is 1 juli 2008. De vervaldatum is 1 januari 2038, 30 jaar na de uitgiftedatum, 1 januari 2008.

  • stortingsdatum, vervaldatum, uitgifte, eerste_coupon en soort_jaar worden afgekapt tot gehele getallen.

  • Als stortingsdatum, vervaldatum, uitgifte of eerste_coupon een ongeldige datum is, geeft AFW.ET.PRIJS de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

  • Als rente < 0 of rendem < 0, geeft AFW.ET.PRIJS de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • Als soort_jaar < 0 of > 4, geeft AFW.ET.PRIJS de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • Als aan de volgende voorwaarde niet is voldaan, geeft AFW.ET.PRIJS de foutwaarde #GETAL!:

    vervaldatum > eerste_coupon > stortingsdatum > uitgifte

  • AFW.ET.PRIJS wordt als volgt berekend:

    Eerste termijn is kort:

    Vergelijking

    waarbij:

    • L = aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatum (looptijd).

    • DSC = aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum.

    • DEC = aantal dagen vanaf het begin van de afwijkende eerste termijn tot de eerste couponvervaldatum.

    • E = aantal dagen van de coupontermijn.

    • A = aantal coupons dat nog moeten worden uitbetaald tussen de stortingsdatum en de aflossingsdatum. Als dit geen geheel getal is, wordt de waarde naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

      Eerste termijn is lang:

      Vergelijking

      waarbij:

    • Li = aantal dagen vanaf het begin van de i-e, of laatste, standaardcoupontermijn binnen een afwijkende termijn.

    • DCi = aantal dagen vanaf een vastgestelde datum (of uitgiftedatum) tot de eerste standaardcoupon (i=1) of het aantal dagen in de standaardcoupontermijn (i=2,..., i=AC).

    • DSC = aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum.

    • E = aantal dagen in een coupontermijn.

    • A = aantal coupons dat nog moeten worden uitbetaald tussen de eerste echte couponvervaldatum en de aflossingsdatum. Als dit geen geheel getal is, wordt de waarde naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

    • AC = aantal standaardcoupontermijnen dat in de afwijkende termijn past. Als dit geen geheel getal is, wordt de waarde naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal.

    • NLi = normale lengte in dagen van de volledige i-e, of laatste, standaardcoupontermijn binnen de afwijkende termijn.

    • Aq = aantal volledige standaardcoupontermijnen tussen de stortingsdatum en de eerste coupon.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving argument

11.11.08

Stortingsdatum

01.03.21

Vervaldatum

15.10.08

Uitgiftedatum

01.03.09

Datum eerste coupon

7,85%

Rentepercentage van coupon

6,25%

Rendement

€ 100,00

Aflossingsprijs

2

De frequentie is halfjaarlijks

1

Type dagentelling is werkelijk/werkelijk

Formule

Beschrijving

R esultaat

=AFW.ET.PRIJS(A2; A3; A4; A5; A6; A7 ;A8; A9; A10)

De prijs per € 100 nominale waarde van een waardepapier met een afwijkende (lange of korte) eerste termijn, voor de obligatie met de gegevens in A2:A10 als argument voor de functie

€ 113,60

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×