ODDFPRICE (funkcija ODDFPRICE)

Šajā rakstā paskaidrota funkcijas ODDFPRICE formulas sintakse un lietošana programmā Microsoft Excel.

Apraksts

Atgriež 100 dolāru vērtspapīru nominālvērtības cenu, ja ir nepāra (īss vai garš) pirmais periods.

Sintakse

ODDFPRICE(apmaksa, dzēšanas_datums, emisija, pirmais_kupons, likme, peļņa, izpirkšana, biežums, [bāze])

Svarīgi! : Datumi jāievada, izmantojot funkciju DATE, vai kā citu formulu vai funkciju rezultāti. Piemēram, datumam 2008. gada maija 23. diena izmantojiet DATE(2008,5,23). Problēmas var rasties, ja datumi tiek ievadīti kā teksts.

Funkcijas ODDFPRICE sintaksei ir šādi argumenti.

  • Apmaksa    Obligāts arguments. Vērtspapīra norēķina datums. Vērtspapīra norēķina datums ir datums pēc emisijas datuma, kad vērtspapīri tiek apmainīti pircējam.

  • Dzēšanas_datums    Obligāts arguments. Vērtspapīra dzēšanas datums. Vērtspapīra dzēšanas datums ir datums, kad beidzas vērtspapīra derīgums.

  • Emisija    Obligāts arguments. Vērtspapīra emisijas datums.

  • Pirmais_kupons    Obligāts arguments. Vērtspapīra pirmā kupona datums.

  • Likme    Obligāts arguments. Vērtspapīra procentu likme.

  • Peļņa    Obligāts arguments. Vērtspapīra gada peļņa.

  • Izpirkšana    Obligāts arguments. Vērtspapīra izpirkšanas vērtība par tā nominālvērtību 100 dolāri.

  • Biežums    Obligāts arguments. Kuponu maksājumu skaits gadā. Gada maksājumu biežums = 1; pusgada maksājumu biežums = 2; ceturkšņa maksājumu biežums = 4.

  • Bāze    Neobligāts arguments. Izmantotais dienu skaitīšanas principa tips.

Bāze

Dienu skaitīšanas princips

0 vai izlaists

US (NASD) 30/360

1

Faktiskais/faktiskais

2

Faktiskais/360

3

Faktiskais/365

4

Eiropas 30/360

Piezīmes

  • Programmā Microsoft Excel datumi tiek glabāti kā secīgi sērijas numuri, tāpēc tos var izmantot aprēķinos. Pēc noklusējuma sērijas pirmais skaitlis ir 1900. gada 1. janvāris, bet 2008. gada 1. janvāris ir sērijas 39448. skaitlis, jo pēc 1900. gada 1. janvāra seko 39 448 dienas.

  • Norēķināšanās datums ir datums, kad pircējs iegādājas kuponu, piemēram, uzrādītāja obligāciju. Dzēšanas datums ir datums, kad beidzas kupona derīgums. Piemēram, pieņemsim, ka 2008. gada 1. janvārī ir emitēta obligācija ar 30 gadu termiņu un pircējs to iegādājas pēc sešiem mēnešiem. Emisijas datums — 2008. gada 1. janvāris, norēķināšanās datums ir 2008. gada 1. jūlijs, bet dzēšanas datums ir 2038. gada 1. janvāris, kas ir 30 gadus pēc emisijas datuma.

  • Norēķins, dzēšanas datums, emisija, pirmais_kupons un bāze tiek saīsināti līdz veseliem skaitļiem.

  • Ja laukos Norēķins, Dzēšanas datums, Emisija vai Pirmais_kupons norādīti nederīgi datumi, tad funkcija ODDFPRICE atgriež kļūdas vērtību #VALUE!.

  • Ja likme ir < 0 vai ja peļņa < 0, tad funkcija ODDFPRICE atgriež kļūdas vērtību #NUM!.

  • Ja bāze ir < 0 vai > 4, tad funkcija ODDFPRICE atgriež kļūdas vērtību #NUM!.

  • Datumiem ir jāatbilst šādām prasībām, pretējā gadījumā funkcija ODDFPRICE atgriezīs kļūdas vērtību #NUM!:

    dzēšanas datums > pirmais_kupons > apmaksa > emisija

  • Funkcija ODDFPRICE tiek aprēķināta šādi:

    Pirmais īsākais kupons:

    Vienādojums

    kur:

    • A = dienu skaits no kupona perioda sākuma līdz apmaksas datumam (uzkrātās dienas).

    • DSC = dienu skaits no apmaksas datuma līdz nākamā kupona datumam.

    • DFC = dienu skaits no pirmā īsākā kupona sākuma līdz pirmā kupona datumam.

    • E = kupona perioda dienu skaits.

    • N = maksājamo kuponu skaits starp apmaksas datumu un izpirkšanas datumu. (Ja skaitlis satur frakciju, tas tiek noapaļots līdz nākamajam veselajam skaitlim.)

      Pirmais garākais kupons:

      Vienādojums

      kur:

    • Ai = dienu skaits no i-tā sākuma vai pēdējā kvazi kupona perioda tādā periodā, kas nav vienāds ar pārējiem.

    • DCi = dienu skaits no datētā datuma (vai emisijas datuma) līdz pirmajam kvazi kuponam (i = 1) vai kvazi kupona (i = 2,..., i = NC) dienu skaits.

    • DSC = dienu skaits no apmaksas datuma līdz nākamā kupona datumam.

    • E = kupona perioda dienu skaits.

    • N = maksājamo kuponu skaits starp pirmā reāla kupona datumu un izpirkuma datumu. (Ja skaitlis satur frakciju, tas tiek noapaļots līdz nākamajam veselajam skaitlim.)

    • NC = kvazi kupona periodu skaits, kas saskaņots ar periodu, kurš atšķiras no pārējiem. (Ja skaitlis satur frakciju, tas tiek noapaļots līdz nākamajam veselajam skaitlim.)

    • NLi = pilna ith normāls dienu garums vai atšķirīgā perioda pēdējais kvazi kupona periods.

    • Nq = visu kvazi kuponu periodu skaits starp apmaksas un pirmā kupona datumu.

Piemērs

Nokopējiet šīs tabulas parauga datus un ielīmējiet tos jaunas Excel darblapas šūnā A1. Lai formulas parādītu rezultātus, atlasiet tos, nospiediet taustiņu F2 un pēc tam Enter. Ja nepieciešams, varat koriģēt kolonnas platumu, lai redzētu visus datus.

Dati

Argumenta apraksts

11.11.2008.

Apmaksas datums

01.03.2021.

Dzēšanas datums

15.10.2008.

Emisijas datums

01.03.2009.

Pirmā kupona datums

7,85%

Procentu kupons

6,25%

Procentu atdeve

100,00 €

Izpirkšanas vērtība

2

Biežums reizi pusgadā

1

Faktiski/faktiskā bāze

Formula

Apraksts

R ezultāts

=ODDFPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

100 € vērtspapīru nominālvērtības cena, ja ir atšķirīgs (īss vai garš) pirmais periods obligācijai, kā funkcijas argumentus izmantojot šūnās A2:A10 norādītos nosacījumus.

113,60 €

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Office Insider programmai

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta aģentiem.

×