ODDLYIELD 함수

이 문서에서는 Microsoft Excel의 ODDLYIELD 함수에 사용되는 수식 구문과 이 함수를 사용하는 방법을 설명합니다.

설명

마지막 이수 기간이 경상 이수 기간과 다른(짧거나 긴) 유가 증권의 수익률을 반환합니다.

구문

ODDLYIELD(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

중요: 날짜는 DATE 함수를 사용하거나 다른 수식 또는 함수의 결과로 입력해야 합니다. 예를 들어 2008년 5월 23일에 대해서는 DATE(2008,5,23)을 사용합니다. 날짜를 텍스트로 입력하면 문제가 발생할 수 있습니다.

ODDLYIELD 함수 구문에는 다음과 같은 인수가 사용됩니다.

  • settlement    필수 요소입니다. 유가 증권의 결산일입니다. 즉, 유가 증권이 매수자에게 매도된 발행일 다음 날입니다.

  • maturity    필수 요소입니다. 유가 증권의 만기일입니다. 즉, 유가 증권이 만기가 되는 날짜입니다.

  • last_interest    필수 요소입니다. 유가 증권의 마지막 이자 지급일입니다.

  • rate    필수 요소입니다. 유가 증권의 이자율입니다.

  • pr    필수 요소입니다. 유가 증권의 가격입니다.

  • redemption    필수 요소입니다. 액면가 $100당 유가 증권의 상환액입니다.

  • frequency    필수 요소입니다. 연간 이자 지급 횟수입니다. 1년에 한 번 지급하면 frequency = 1, 반년에 한 번 지급하면 frequency = 2, 분기마다 지급하면 frequency = 4로 표시합니다.

  • basis    선택 요소입니다. 날짜 계산 기준입니다.

basis

날짜 계산 기준

0 또는 생략

미국(NASD) 30/360

1

실제/실제

2

실제/360

3

실제/365

4

유럽 30/360

주의

  • 날짜는 계산에 사용할 수 있도록 순차적인 일련 번호로 저장됩니다. 기본적으로 1900년 1월 1일이 일련 번호 1이고, 2008년 1월 1일은 1900년 1월 1일에서 39,448일째 날이므로 일련 번호 39448이 됩니다.

  • 결산일은 증권(예: 채권)이 팔린 날짜이며 만기일은 증권이 만기되는 날입니다. 예를 들어 30년 만기 채권이 2008년 1월 1일에 발행되고 6개월 후에 팔렸을 때 발행일은 2008년 1월 1일이며 결산일은 2008년 7월 1일이고 만기일은 발행일에서 30년 후인 2038년 1월 1일입니다.

  • settlement, maturity, last_interest 및 basis는 정수로 변환되며 소수점 이하는 무시됩니다.

  • settlement, maturity 또는 last_interest가 유효한 날짜가 아니면 ODDLYIELD에서는 #VALUE! 오류 값이 반환됩니다.

  • rate < 0 또는 pr ≤ 0이면 ODDLYIELD에서는 #NUM! 오류 값이 반환됩니다.

  • basis < 0 또는 basis > 4이면 ODDLYIELD에서는 #NUM! 오류 값이 반환됩니다.

  • 다음 날짜 조건이 만족되지 않으면 ODDLYIELD에서는 #NUM! 오류 값이 반환됩니다.

    maturity > settlement > last_interest

  • ODDLYIELD는 다음과 같이 계산됩니다.

    수식

    설명:

    • Ai = 상환일 전의 최종 이자 지급일에서 거꾸로 세어 비경상 이수 기간 중 i번째 준 이수 기간의 누계 일수입니다.

    • DCi = 실 이수 기간의 길이를 한계로 하는 i번째 준 이수 기간의 일수입니다.

    • NC = 비경상 이수 기간에 들어가는 준 이수 기간의 수(분수는 정수로 올림)입니다.

    • NLi = 비경상 이수 기간 중에 i번째 준 이수 기간의 경상적인 일수입니다.

예제

다음 표의 예제 데이터를 복사하여 새 Excel 워크시트의 A1 셀에 붙여 넣습니다. 수식의 결과를 표시하려면 수식을 선택하고 F2 키를 누른 다음 Enter 키를 누릅니다. 필요한 경우 열 너비를 조정하면 데이터를 모두 표시할 수 있습니다.

데이터

인수 설명

2008-04-20

결산일입니다.

2008-06-15

만기일입니다.

2007-12-24

마지막 이자 지급일입니다.

3.75%

이자율입니다.

$99.875

가격입니다.

$100

상환액입니다.

2

frequency는 반년에 한 번입니다.

0

30/360 기준이 적용됩니다.

수식

설명

결과

=ODDLYIELD(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9)

A2:A10 셀의 조건을 함수의 인수로 사용하여 마지막 이수 기간이 경상 이수 기간과 다른(짧거나 긴) 유가 증권의 수익률을 반환합니다. 결과는 0.04519, 즉 4.52%입니다.

4.52%

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