Johdanto Monte Carlo simuloinnissa Excelissä

• Kuka käyttää Monte Carlo simuloinnissa?

• Mitä tapahtuu, kun kirjoitat soluun = RAND() ?

• Miten arvot erillinen satunnainen muuttuja, voit simuloida?

• Miten arvojen normaalijakauman satunnainen muuttuja, voit simuloida?

• Miten kortin yrityksen määrittää kuinka monta kortteja, jolloin lopputulos on?

Haluamme arvioida tarkasti epävarma tapahtumien mahdollisuuden todennäköisyyden. Mikä on esimerkiksi todennäköisyyden sille, että uusi tuote kassavirtojen on positiivinen Nykyinen nettoarvo (NPV)? Mikä on Microsoftin sijoitus portfolion riskin kerrointa? Monte Carlo simuloinnissa mahdollistaa us mallin tilanteita, joka esittää epävarmuutta ja toistaa ne sitten tietokoneessa tuhansia kertaa.

Viidestä luvuissa näet esimerkkejä siitä, miten Excelin avulla voi tehdä Monte Carlo simulaatioita.

Monet yritykset käyttävät Monte Carlo simuloinnissa heidän tekevän prosessin tärkeä osa. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä.

• Yleiset ominaisuudet, Proctor ja uhkapeliä Pfizer, Bristol-”Miettinen” Squibb tai Eli Lilly keskimääräinen tuotto ja risk kerroin uusien tuotteiden simuloinnissa avulla. G, milloin näitä tietoja käytetään Toimitusjohtaja avulla voit selvittää, mitkä tuotteet sisältyvät markkinoille.

• G käyttää simuloinnissa toimintoja, kuten nettotulot ennusteiden tekeminen on corporation, korrelaatio rakenteellisia ja ostamisen kustannuksia ja määritettäessä räjähdyksensiirtoalttius erilaisia riski (kuten korkoprosentti muutokset ja summia).

• Lilly käyttää simuloinnissa kunkin niiden optimaalisen tehdas niin kapasiteetti.

• Proctor ja uhkapeliä käyttää simuloinnissa malli ja suojata optimaalisesti ulkomaanvaluutan riski.

• Sears käyttää simuloinnissa voit selvittää, kuinka monta tuotteen kullekin riville yksiköiden pitäisi järjestetty toimittajien — esimerkiksi määrä, joka on tilattava tänä vuonna Dockers housut pareina.

• Oil ja niiden yritykset käyttävät simuloinnissa arvoksi ”reaali asetukset”-vaihtoehto, laajenna tai Supista ajoittaa projektin, kuten.

• Taloudellisten suunnittelijat Monte Carlo simuloinnissa avulla voit määrittää optimaalisen Sijoitusstrategioita niiden asiakkaiden käytöstä poistaminen.

Kun kirjoitat kaavan = RAND() soluun, saat luku, joka on todennäköisesti tasaisesti oletetaan, jos arvo väliltä 0 – 1. Näin ollen noin 25 prosenttia ajan, hanki luvun enintään 0,25; noin 10 prosenttia pitäisi saada luvun, joka on vähintään 0.90 ja niin edelleen. Tutustu osoittamaan SATUNNAISLUKU-funktion toiminta tiedoston Randdemo.xlsx, näkyy kuva 60 – 1.

Tarkista ensin kopioi solun C3 C4:C402 kaava = RAND(). Valitse Nimeä alue C3:C402 tiedot. Tämän jälkeen sarakkeeseen F, voit seurata 400 satunnaisluvut (solussa F2) keskiarvon ja Laske.Jos-funktion avulla voit määrittää murtolukuja, joka on 0 ja 0,25, 0,25 ja 0,50, 0,50 ja 0,75, ja 0,75 – 1. Kun painat F9-näppäintä, satunnaisia lukuja lasketaan uudelleen. Huomaa, että 400 lukujen keskiarvo on aina noin 0,5 ja noin 25 prosenttia tulokset ovat 0,25 välein. Tulokset ovat johdonmukaisia verrattuna satunnaisluvun määritys. Huomaa, että SATUNNAISLUKU eri soluissa luoma arvot ovat itsenäisten. Esimerkiksi jos SATUNNAISLUKU luotu solun C3 on suuri määrä (esimerkiksi 0,99), se kertoo us mitään tietoja muiden luotu satunnaisluvut arvoista.

Oletetaan, että kalenterin tarve on noudatettava seuraavia erillinen satunnainen muuttuja:

Tarvittaessa	Todennäköisyys
10 000	0,10
20 000	0.35
40 000	0,3
60 000	0,25

Miten emme voi olla Excel toistaa tai simuloida, tämä vaatimus kalentereiden monta kertaa? Kannattaa myös yhdistää kunkin mahdollinen arvo SATUNNAISLUKU-funktio voi tarvittaessa kalentereiden. Seuraavan tehtävän varmistaa, että tarvittaessa 10 000 ilmetä 10 prosenttia ja niin edelleen.

Tarvittaessa	SATUNNAISLUKU, jotka on määritetty
10 000	Pienempi kuin 0,10
20 000	Suurempi tai yhtä suuri 0,10 ja pienempi kuin 0,45
40 000	Suurempi tai yhtä suuri 0,45 ja alle 0,75
60 000	Suurempi tai yhtä suuri 0,75

Osoittaa tarvittaessa simuloinnissa, Tarkista tiedoston Discretesim.xlsx, näytetään kuva 60 – 2 seuraavalle sivulle.

Tutustu simuloinnissa avain on satunnaisluvun avulla voit aloittaa haku taulukon alueelta F2:G5 (nimeltään haku). Satunnaislukujen suurempi tai yhtä suuri kuin 0 ja pienempi kuin 0,10 tuottaa demand on 10 000. Satunnaislukujen suurempi tai yhtä suuri kuin 0,10 ja pienempi kuin 0,45 tuottaa demand, 20 000; Satunnaislukujen suurempi tai yhtä suuri kuin 0,45 ja alle 0,75 tuottaa demand on 40 000; ja satunnaisluvut suurempi tai yhtä suuri 0,75 tuottaa 60,000, tarvittaessa. Voit luoda 400 satunnaisluvut kopioiminen C3 C4:C402 kaavan Funktiot RAND(). Valitse Luo 400 yritykset tai iteraatioita, kalenterin demand kopioimalla B3 B4:B402 kaavan VLOOKUP(C3,lookup,2). Tämä kaava, joka kertoo, että kaikki SATUNNAISLUKU, joka on pienempi kuin 0,10 Luo tarvittaessa 10 000, minkä tahansa Satunnaisluku väliltä 0,10 – 0,45 Luo tarvittaessa 20 000 ja niin edelleen. Solualueen F8:F11 Laske.Jos-funktiota käytetään määritettäessä Microsoftin 400 Iteraatioita pöytäviinin kunkin demand murtoluku. Kun olemme painamalla F9-näppäintä uudelleen satunnaisia lukuja, Simuloitu mahdollisuuden todennäköisyyden ovat lähellä Microsoftin oletettu demand todennäköisyys liittyy.

Jos kirjoitat mitä tahansa solua, kaavaa NORMINV(rand(),mu,sigma), Luo Simuloitu Normaali keskiarvo My ja keskihajonta sigmaon satunnainen muuttuja-arvo. Tämä toiminto on esitelty tiedoston Normalsim.xlsx, näkyy kuva 60 – 3.

Oletetaan, että haluat simuloida 400 yritykset tai Iteraatioita Normaali satunnainen muuttuja 40 000 keskiarvo ja keskihajonta 10 000 varten. (Voit Kirjoita arvot soluihin E1 ja E2 ja nimeä nämä solut tarkoittavat ja sigma.) Kaavan = RAND() kopioiminen C5:C403 C4 Luo 400 eri satunnaisia lukuja. 400 eri arvoja kopioiminen B4 B5:B403 kaavan NORMINV(C4,mean,sigma) Luo määritetystä Normaali satunnainen muuttuja 40 000 keskiarvo ja keskihajonta 10 000. Kun olemme painamalla F9-näppäintä uudelleen satunnaisia lukuja, keskiarvosta pysyy lähellä 40 000 ja keskihajonta lähellä 10 000.

Satunnaisen numeron xkaavan NORMINV(p,mu,sigma) , Luo tavallinen satunnainen muuttuja keskiarvo My ja keskihajonta sigmap-nnen prosenttipisteen. Esimerkiksi satunnaisluvun 0,77 solun C4 (katso kuva 60-3) luo soluun B4 noin alueen 77th prosenttipisteen Normaali satunnainen muuttuja 40 000 keskiarvo ja keskihajonta 10 000.

Tässä osassa näet, miten Monte Carlo simuloinnissa voidaan käyttää tekevän työkalu. Oletetaan, että Ystävänpäiväkortti tarve on noudatettava seuraavia erillinen satunnainen muuttuja:

Tarvittaessa	Todennäköisyys
10 000	0,10
20 000	0.35
40 000	0,3
60 000	0,25

Kortin myy $4.00, varten ja muuttujan hinta kussakin kortissa on $1.50. Mittausvirheistä kortit hävitä 0,20 kohti kortin kustannus. Kuinka monta kortit tulostetaanko?

Olemme lähinnä, simuloida kunkin mahdollista tuotannon määrä (10 000, 20 000, 40 000 tai 60,000) useita kertoja (esimerkiksi 1 000). Valitse määrittäminen mitä määrä tuottaa enintään keskimääräinen tuotto yli 1000 Iteraatioita. Tässä osassa näytetään kuva 60 – 4 tiedoston Valentine.xlsx, voit etsiä tiedot. Voit määrittää solujen B1:B11 alueen nimet solujen C1:C11. Solualue G3:H6 määritetään nimen haku. Solujen C4:C6 lisätään sekä myyntihinta ja kustannukset parametrit.

Kirjoita soluun C1 kokeiluversion tuotannon määrän (Tässä esimerkissä 40 000). Seuraavaksi luodaan satunnaisluvun solun C2 kaava = RAND()kanssa. Edellä kuvatulla simuloida demand kortin solun C3 kaavan VLOOKUP(rand,lookup,2)kanssa. (PHAKU-kaavan SATUNNAISLUKU on solun C3, ei SATUNNAISLUKU-funktio myönnetyt solun nimi.)

Myydyt yksiköt määrä on pienempi määrä ja tarvittaessa. Solussa C8 Laske kaava on Microsoftin tuotto MIN (valmistettu, demand) * unit_price. Solussa C9 lasket tuotannon kustannukset kaavan valmistettu * unit_prod_cost.

Jos Microsoft tuottaa kortteja kuin on demand-yksiköiden määrän jääneet yhtä suuri kuin tuotannon demand; miinus Muussa tapauksessa ei ole jäävät. Olemme Laske solua C10 kaava on käytettävissä Microsoftin kustannuksen unit_disp_cost * Jos (valmistettu > demand-valmistettu – demand, 0). Lopuksi solussa C11 olemme Laske Microsoftin tuotto Tuotto – total_var_cost-total_disposing_costnimellä.

Haluamme tehokas tapa painamalla F9-näppäintä useita kertoja (esimerkiksi 1 000) tuotannon määristä ja merkitä Microsoftin Oletettu tuotto kunkin määrän. Tässä tilanteessa on yksi jossa kaksisuuntainen arvotaulukko on Microsoftin palveluksessanne. (Katso lisätietoja arvotaulukot luvun 15, ”luottamuksellisuus analyysin kanssa arvotaulukot”,.) Tässä esimerkissä käytetään arvotaulukko näkyy kuva 60 – 5.

Kirjoita solualue A16:A1015 numerot 1 – 1000 (koskien Microsoftin 1000 yritykset). Aloita kirjoittamalla 1 solussa A16 on yksi helppo tapa luoda nämä arvot. Valitse solu ja Aloitus -välilehden muokkaaminen -ryhmän, valitse Täyttöja valitse sarja Näytä sarja -valintaikkuna. Kirjoita sarjan -valintaikkunassa, näkyy kuva 60 – 6, vaihe arvo on 1 ja Lopeta arvoa 1 000. Sarja- alueella Valitse sarakkeet -vaihtoehto ja valitse sitten OK. Numerot 1 – 1000 kirjoitettuna sarakkeen solussa A16 alussa.

Seuraavaksi on Kirjoita sekä mahdolliset tuotannon quantities (10 000, 20 000, 40 000, 60,000) solujen B15:E15. Haluamme laskea kunkin kokeiluversion numeron (1 – 1000) tuoton ja kunkin määrä. Olemme viitata tuoton (laskettu solu C11) vasenta yläsolua Microsoftin arvotaulukko (A15), kaava kirjoittamalla = C11.

On nyt huijata Excel kyselyjä simuloimalla 1000 iteraatioita, tarve kunkin määrä. Valitse taulukon solualue (A15:E1014), ja valitse sitten tiedot-välilehden Datatyökalut-ryhmässä tehtävät-jos-analyysi ja valitse sitten arvotaulukko. Jos haluat määrittää kaksisuuntainen arvotaulukko, Microsoftin tuotannon määrän (solu C1) rivin syöttösolu ja valitse mikä tahansa tyhjä solu (Microsoft on valinnut solun I14) kuin sarakkeen syöttösolu. Kun olet valinnut OK, Excel varmistaminen 1000 demand arvot kunkin määrä.

Selvittääksesi, miksi tämä toimii, harkitse tekemiä solualueen C16:C1015 taulukon arvot. Excel käyttää kunkin nämä solut-arvo on 20 000 soluun C1. C16-sarakkeen syöttösolu-arvo on 1 sijoitetaan tyhjään soluun ja solun C2 uudelleenlaskennan satunnaisen numeron. Vastaava tuotto tallennetaan sitten C16 solussa. Valitse solun syötteen arvon 2 sijoitetaan tyhjä solu ja C2 satunnaisluvun uudelleen laskee. Vastaava tuotto on kirjoitettu soluun C17.

Kopioimalla solusta B13 C13:E13 kaavan AVERAGE(B16:B1015)Laske keskiarvo Simuloitu tuoton kunkin määrä. Kopioimalla solusta B14 C14:E14 kaavan STDEV(B16:B1015)Laske jokaisen tilauksen määrä Simuloitu Microsoftin tuottojen keskihajonta. Aina, kun olemme painamalla F9-näppäintä, 1000 iteraatioita, demand Simuloitu kunkin tilauksen määrän. Suurin Oletettu tuotto tuottavat 40 000 kortit aina tuottaa. Sen vuoksi se näkyy, että tuottavat 40 000 kortit on oikea päätös.

Tutustu päätös riski vaikutus     Jos on 20 000 sijaan 40 000 kortteja, tutustu Oletettu tuotto pudottaa 22 prosenttia, mutta Microsoftin riski (kuten mitattuna tuoton keskihajonta) pudottaa lähes 73 prosenttia. Sen vuoksi, jos emme erittäin välttää riskiin, tuottavat 20 000 kortit voi olla oikea päätös. -10 000 kortit tuottavat aina on 0 korttia keskihajonta koska jos olemme tuottaa 10 000 kortteja, aina myymme ne ilman mitään jäännösten kaikki.

Luottamusvälin tarkoittaa tuotto     Luonnollinen kysymys Kysy tässä tilanteessa on, mitä aikavälin kyselyjä ovat on 95 prosentin että tosi keskimääräinen tuotto jää? Tällä aikavälillä kutsutaan 95 prosentin luottamusvälin keskimääräinen tuotto. 95 prosentin luottamusvälin simuloinnissa tuloksen keskiarvo lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Solussa J11 Laske keskiarvo voiton 95 prosentin luottamusvälin alaraja, kun 40 000 kalenterit on valmistettu kaavan D13–1.96*D14/SQRT(1000)kanssa. Kirjoita J12-Laske kaava D13+1.96*D14/SQRT(1000)95 prosentin Microsoftin luottamusvälin yläraja. Laskutoimitusten näkyvät kuvassa 60 – 7.

Emme 95 prosentin että Microsoftin keskimääräinen tuotto kun 40 000 kalentereita järjestetään vyöhykkeen on $56,687 ja $62,589 välillä.

1. GMC jakaja uskoo, että 2005 lähettiläät tarve olla normaalijakautunut 200 keskiarvo ja keskihajonta on 30. Vastaanottaa lähettämä hänen kustannus on 25 000 $ ja lähettämä myy 40 000 euroa varten. Puolet kaikki myydä koko hintaan lähettiläät voidaan myydä 30 000 dollaria. Hän on ottaen huomioon 200, 220, 240, 260, 280 tai 300 lähettiläät järjestys. Kuinka monta olisi hän tilauksen?

2. Pieni supermarket yrittää selvittää, kuinka monta kopiota henkilöiden aikakauslehden olisi tilauksen viikoittain. Ne mielestäsi niiden henkilöiden demand on noudatettava seuraavia erillinen satunnainen muuttuja:

   Tarvittaessa	Todennäköisyys
   15	0,10
   20	0,20
   25	0,30
   30	0,25
   35	0,15

3. Supermarket maksaa 1,00 euroa kopioita henkilöiden ja myy $1.95 varten. $0,50 voidaan palauttaa myymättä kopioita. Kuinka monta kopiota henkilöiden pitäisi säilön tilauksen?