ODDFPRICE

Selles artiklis kirjeldatakse Microsoft Exceli funktsiooni ODDFPRICE valemisüntaksit ja kasutamist.

Kirjeldus

Tagastab hinna väärtpaberi 100-eurose nominaalväärtuse kohta ebastandardse (pika või lühikese) esimese perioodi korral.

Süntaks

ODDFPRICE(tehing, tähtaeg, väljastus, esimene_kupong, määr, tootlus, tagastusväärtus, sagedus, [alus])

NB! : Kuupäevad tuleb sisestada funktsiooni DATE abil või muude valemite või funktsioonide tulemitena. Kasutage näiteks kuupäeva 23. mai 2008 sisestamiseks süntaksit DATE(2008;5;23). Kuupäevade sisestamisel tekstina võib tekkida tõrkeid.

Funktsiooni ODDFPRICE süntaks sisaldab järgmisi argumente.

  • Tehing    – nõutav. Väärtpaberitehingu kuupäev. Väärtpaberitehingu kuupäev on emissioonijärgne kuupäev, mil väärtpaber müüakse ostjale.

  • Tähtaeg    – nõutav. Väärtpaberi tagasimaksetähtaeg. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil väärtpaber saab maksekohustuse.

  • Emissioon    – nõutav. Väärtpaberi emissiooni kuupäev.

  • Esimene_kupong    – nõutav. Väärtpaberi esimene intressiarvutuspäev.

  • Määr    – nõutav. Väärtpaberi intressimäär.

  • Tootlus    – nõutav. Väärtpaberi aastane tootlus.

  • Tagastushind    – nõutav. Väärtpaberi tagastusväärtus 100-kroonise nominaalväärtuse kohta.

  • Sagedus    – nõutav. Kupongimaksete arv aastas. Aastaste maksete korral on sagedus 1; poolaastaste korral 2; kvartalimaksete korral 4.

  • Alus    – valikuline. Kasutatav päevaarvestusaluse tüüp.

Alus

Päevade loendamise alus

0 või tühi

US (NASD) 30/360

1

Tegelik/tegelik

2

Tegelik/360

3

Tegelik/365

4

Euroopa 30/360

Kommentaarid

  • Et kuupäevi saaks kasutada arvutustes, talletab Microsoft Excel kuupäevi järjestikuste arvude ehk järjenumbritena. Vaikimisi on kuupäeva 1. jaanuar 1900 järjenumbriks arv 1 ja kuupäeva 1. jaanuar 2008 järjenumbriks arv 39 448, kuna see on 39 448 päeva pärast kuupäeva 1. jaanuar 1900.

  • Tehingupäev on kuupäev, mil ostja omandab kupongivõlakirja. Tagasimaksetähtaeg on kuupäev, mil kupong saab maksekohustuse. Oletagem näiteks, et 30-aastane võlakiri emiteeritakse 1. jaanuaril 2008 ja omandatakse ostja poolt kuus kuud hiljem. Emissiooni kuupäev on 1. jaanuar 2008, tehingu kuupäev on 1. juuli 2008 ja tagasimaksetähtaeg on 1. jaanuar 2038, 30 aastat pärast 1. jaanuari 2008, emissiooni kuupäeva.

  • Tehingu, tähtaja, emissiooni, esimese_kupongi ja aluse murdosa kärbitakse.

  • Kui tehing, tähtaeg, emissioon või esimene_kupong ei sobi kuupäevaks, tagastab funktsioon ODDFPRICE veaväärtuse #VALUE!

  • Kui määr < 0 või kui tootlus < 0, tagastab funktsioon ODDFPRICE veaväärtuse #NUM!

  • Kui alus < 0 või kui alus > 4, tagastab funktsioon ODDFPRICE veaväärtuse #NUM!

  • Kuupäevade puhul peab olema rahuldatud järgmine tingimus, vastasel korral tagastab funktsioon ODDFPRICE veaväärtuse #NUM!:

    tähtaeg > esimene_kupong > tehing > emissioon

  • Funktsiooni ODDFPRICE arvutatakse järgmiselt:

    Ebastandardselt lühike esimene intressiperiood:

    Võrrand

    kus

    • A = päevade arv intressiperioodi algusest tehingupäevani (viitepäevad).

    • DSC = päevade arv tehingupäevast järgmise intressiarvutuspäevani.

    • DFC = päevade arv ebastandardse pikkusega esimese intressiperioodi algusest esimese intressiarvutuspäevani.

    • E = päevade arv intressiperioodis.

    • N = maksmisele kuuluvate kupongide arv tehingupäeva ja tagasimaksetähtaja vahel. (Kui see arv sisaldab murdosa, ümardatakse see ülespoole järgmise täisarvuni.)

      Ebastandardselt pikk esimene intressiperiood:

      Võrrand

      kus

    • Ai = päevade arv ebastandardse pikkusega perioodi i-nda või viimase arvestusliku intressiperioodi algusest.

    • DCi = päevade arv kupongil olevast kuupäevast (või emissioonipäevast) esimese arvestusliku intressiarvutuspäevani (i = 1) või päevade arv arvestuslikus intressiperioodis (i = 2, ..., i = NC).

    • DSC = päevade arv tehingupäevast järgmise intressiarvutuspäevani.

    • E = päevade arv intressiperioodis.

    • N = maksmisele kuuluvate tegelike kupongide arv tehingupäeva ja tagasimaksetähtaja vahel. (Kui see arv sisaldab murdosa, ümardatakse see ülespoole järgmise täisarvuni.)

    • NC = ebastandardse pikkusega perioodi jäävate arvestuslike intressiperioodide arv. (Kui see arv sisaldab murdosa, ümardatakse see ülespoole järgmise täisarvuni.)

    • NLi = ebastandardse pikkusega perioodi sees olev terve i-nda või viimase arvestusliku intressiperioodi normaalne pikkus päevades.

    • Nq = täispikkusega arvestuslike intressiperioodide arv tehingupäeva ja esimese intressiarvutuspäeva vahel.

Näide.

Kopeerige järgmise tabeli näidisandmed ja kleepige need uue Exceli töövihiku lahtrisse A1. Selleks, et valemid näitaksid tulemeid, valige need, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Vajadusel saate kogu teabe nägemiseks veerulaiust muuta.

Andmed

Argumendi kirjeldus

11.11.2008

Arvelduskuupäev

1.03.2021

Lunastamiskuupäev

15.10.2008

Emissioonikuupäev

1.03.2009

Esimene intressiarvutuspäev

7,85%

Protsendikupong

6,25%

Tootlus

100,00 €

Tagastushind

2

Sagedus on poolaastaline

1

Tegelik/tegelik alus

Valem

Kirjeldus

Tulemus

=ODDFPRICE(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Võlakirja hind 100-eurose nominaalväärtuse kohta ebastandardse (pika või lühikese) esimese perioodi korral, kasutades funktsiooni argumentidena lahtrivahemiku A2:A10 tingimusi.

113,60 €

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×