MDURATION (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití MDURATION  v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí modifikovaný vážený průměr cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

Syntaxe

MDURATION(vypořádání, splatnost, kupón, výnos, počet plateb, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce MDURATION má následující argumenty:

  • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

  • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

  • Kupón:    Povinný argument. Roční kupónová sazba cenného papíru.

  • Výnos:    Povinný argument. Roční kupónový výnos cenného papíru.

  • Počet_plateb:    Povinný argument. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

  • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

  • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

  • Datum vypořádání je datum, kdy kupující zakoupí kupón, například obligace. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že je k disukázce 30denní záruka 1, 2008 a zakoupena kupujícím o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. ledna 2008, datum vypořádání je 1, 2008 a datum splatnosti je 1. ledna 2038, což je 30 let po 1, 2008, datu emise.

  • Argumenty vypořádání, splatnost, počet_plateb a základna jsou zkráceny na celá čísla.

  • Pokud vypořádání nebo splatnost nejsou platná kalendářní data, vrátí #VALUE funkce MDURATION. .

  • Pokud výnos < 0 nebo kupón < 0, vrátí funkce MDURATION #NUM. .

  • Pokud je počet_plateb jiné číslo než 1, 2 nebo 4, vrátí #NUM funkce MDURATION. .

  • Pokud < 0 nebo pokud je základna > 4, vrátí funkce MDURATION #NUM. .

  • Pokud je vypořádání ≥ splatnost, vrátí funkce MDURATION #NUM hodnotu. .

  • Modifikovaný vážený průměr je definován takto:

    Rovnice

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

01.01.2008

Datum vypořádání

01.01.2016

Datum splatnosti

8%

Úrok v procentech

9%

Výnos v procentech

2

Pololetní platby (viz výše)

1

Základna aktuální/aktuální (viz výše)

Vzorec

Popis

Výsledek

=MDURATION(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Modifikovaný vážený průměr cenného papíru za podmínek definovaných v oblasti A2:A5.

5,736

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×