DURATION (funkce)

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Funkce DURATION , jedna z finančních funkcí, Vrátí Macauleyho nominální hodnotě 100 Kč. Doba trvání je definována následujícím váženého průměru současnou hodnotu peněžních toků a slouží jako míra cena obligace odpověď změny výnosu.

Syntaxe

DURATION(vypořádání, splatnost, kupón, výnos, počet plateb, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce datum, nebo jako výsledek jiných vzorců nebo funkcí. Příklad použití DATE(2018,5,23) pro 23 dne, 2018. Problémy může dojít, pokud jsou data zadaného v textovém formátu.

Syntaxe funkce DURATION má následující argumenty:

  • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

  • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

  • Kupón:    Povinný argument. Roční kupónová sazba cenného papíru.

  • Výnos:    Povinný argument. Roční kupónový výnos cenného papíru.

  • Počet_plateb:    Povinný argument. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

  • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

  • Aplikace Microsoft Excel ukládá kalendářní data jako pořadová čísla, takže je můžete použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení 1. ledna 1900 je pořadové číslo 1 a 1. ledna 2018 je pořadové číslo 43101, protože je 43,101 dnů po 1. ledna 1900.

  • Datum vypořádání je datum, kdy kupní nákupy kupón, například obligace. Datum splatnosti je datum vypršení platnosti kupón. Předpokládejme například, obligace 30 let vystaven na 1. ledna 2018 a zakoupen tak, že kupní šest měsíců. Datum emise 1. ledna 2018, vypořádání bude 1. července 2018 a datem splatnosti by 1. ledna 2048, což je 30 let po datu 1. ledna 2018 problém.

  • Argumenty vypořádání, splatnost, počet_plateb a základna jsou zkráceny na celá čísla.

  • Pokud vypořádání nebo splatnost nejsou platná kalendářní data, vrátí funkce DURATION chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud kupón < 0 nebo výnos < 0, vrátí funkce DURATION chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Jestliže je počet_plateb jiné číslo než 1, 2 nebo 4, vrátí funkce DURATION chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Je-li je základna < 0 nebo > 4, vrátí funkce DURATION chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud je vypořádání ≥ splatnost, vrátí funkce DURATION chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

07/01/2018

Datum vypořádání

01/01/2048

Datum splatnosti

8.0 %

Úrok v procentech

9,0%

Výnos v procentech

2

Pololetní platby (viz výše)

1

Základna aktuální/aktuální (viz výše)

Vzorec

Popis

Výsledek

=DURATION(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Doba cenného papíru za výše uvedených podmínek

10.9191453

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×